报告时间：2023年5月26日（星期五）上午10:00-12:35

报告地点：沙河校区，东区主教409

报告人：吴潇，用友网络科技股份有限公司，数字化咨询专家

报告摘要：1974年默顿提出了基于期权理论的默顿模型，该模型在后续被广泛应用在公司违约概率的估算，经KMV公司和穆迪公司的进一步完善和推广，从最初的默顿模型演进到最新的EDF9模型。其估算的时效性和便捷性优势，让该模型的应用扩展到行业信贷风险指数和基于指数的信用违约掉期的交易，形成金融市场交易的重要组成部分和传统评级方法的有效补充。

报告人简介：本科毕业于多伦多大学物理系，长江商学院工商管理硕士，CFA、FRM持证人。曾在国内外多家金融机构从事量化分析工作，现任用友集团数据服务事业部数字化咨询专家，在企业数据服务及企业数据在金融领域应用的方面有丰富的经验。

本次活动受研究生院研究生课堂嘉宾讲学支持计划的资助与支持